Sharpe
utile per analisi complessiva di portafoglio (e non di un solo strumento!). Valuta la volatilità rapportata alla performance (frontiera efficiente). Se negativo non è significativo

Traynor
utilizza la deviazione standard del beta per la valutazione dei portafogli (e non dei singoli strumenti!).

Tasso fisso
in questa ipotesi il tasso viene determinato nel momento della stipula del contratto di mutuo e rimane costante per l'intera durata del finanziamento. L'indice più comune che viene preso come riferimento è l'Eurirs o IRS (Interest Rate Swap, ossia l'indice in base al quale avvengono le operazioni di Swap a livello europeo, indice diffuso ogni giorno dalla Federazione Bancaria Europea), definito con riguardo alla durata del mutuo sottostante. Pertanto, questo tipo di tasso risulta più adatto sia a quei soggetti che ritengono che il costo del denaro subirà un rialzo significativo, sia a quei soggetti che non prevedono di mutare in modo rilevante il loro reddito (ad esempio, nel caso dei lavoratori dipendenti), potendo in tal modo prevedere agevolmente l'incidenza effettiva dei rimborsi nel loro tenore di vita. Tuttavia, il tasso fisso all'inizio del contratto di finanziamento è superiore al tasso variabile, pertanto implica maggiori oneri per interessi. Tuttavia, questa caratteristica viene stemperata, fino ad eliminarne gli effetti negativi, all'aumentare della durata del mutuo

Tasso variabile
in questo tipo di mutuo il tasso si modifica in base all'andamento del costo del denaro, seguendo la periodicità delle rate. In particolare, la variazione seguirà quella dell'indice che è stato preso come riferimento al momento della stipula del contratto. L'indice più comunemente scelto è l'Euribor (Euro Interbank Offered Rate, ossia il tasso medio per mezzo del quale avvengono le transazioni interbancarie a livello europeo. Esso è diffuso ogni giorno dalla Federazione Bancaria Europea). Questo tipo di tasso non permette di conoscere in anticipo l'entità delle rate future e, di conseguenza, il reale costo del finanziamento. Infatti, non vi sono limiti matematici alla variazione dei tassi, che, dunque, può anche assumere dimensioni macroscopiche. Pertanto, il tasso variabile risulta più adatto a quei soggetti che prevedono una variazione nell'entità del proprio reddito (ad esempio, lavoratori autonomi). Il tasso variabile all'inizio del contratto di finanziamento è inferiore al tasso fisso, pertanto l'ammortamento del capitale avviene più in fretta determinando un'esposizione media più contenuta ed un conseguente ulteriore risparmio in interessi. Per quanto esposto, la scelta del tipo di tasso variabile richiede una maggiore riflessione, per evitare di farsi abbagliare da un'iniziale convenienza. Il rischio dell'incognita viene fortemente mitigato nel caso di mutui di breve durata

Tasso misto
questo tipo di tasso consente al mutuatario di passare, anche più volte, da una rata costante ad una variabile e viceversa nel corso della vita del contratto di finanziamento, sulla base di condizioni che vengono puntualmente specificate nel contratto medesimo. Questo tasso permette di gestire dinamicamente il rischio di tasso, effettuando le proprie scelte sulla base delle aspettative circa l'andamento del costo del denaro. Tuttavia, il tasso misto è bilanciato da costi più elevati per la banca e, quindi, per il cliente.